A seconda delle relazioni economiche e delle unità campionarie alla base dell'analisi, l'e. odierna può essere distinta in microeconometria e macroeconometria. La prima comprende l'insieme di metodologie [...] da essa; dopodiché risulta possibile stimare il vettore dei parametri relativi alle variabili osservabili con i minimiquadratiordinari (fixed effect o within estimator) e infine ricavare le stime dei coefficienti relativi alla componente non ...
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Costi
Giovanni Zanetti
Definizioni
Il termine 'costi' evoca un senso di sacrificio; indica un onere che è necessario sopportare per conseguire un risultato desiderato. Implicito, nel significato della [...] costruzione di una funzione lineare di costo totale (CT) mediante l'applicazione del metodo dei 'minimiquadratiordinari' (nella terminologia econometrica anglosassone OLS, Ordinary Least Squares). Lo strumento (descritto in qualunque buon manuale ...
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regressione non parametrica, modelli di
Samantha Leorato
Modelli di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di) che hanno come oggetto di interesse una caratteristica della distribuzione condizionata [...] Ciò che cambia tra i diversi metodi sono i pesi w. Si noti che lo stimatore dei MQO, minimiquadratiordinari (➔ minimiquadrati, metodo dei), pur essendo uno stimatore parametrico, può essere visto come un caso particolare, corrispondente al caso wi ...
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variabili strumentali, metodo delle
Samantha Leorato
Metodo per stimare in modo consistente (➔ consistenza) i parametri di un modello lineare della forma Y=α+β′X+U quando, a causa dell’endogeneità dei [...] del modello sia soggetta a un errore aleatorio. In tutte queste situazioni, una soluzione al problema dell’inconsistenza dei minimiquadratiordinari è rappresentata dall’esistenza di una o più v. con la duplice proprietà di essere rilevanti, cioè ...
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stimatore
Samantha Leorato
Statistica (➔), ossia trasformazione dei dati campionari, definita allo scopo di stimare un parametro ignoto di un modello statistico (➔), sia esso uno scalare (➔), un vettore [...] come s. il suo corrispettivo empirico, ossia la media campionaria. Un’altra possibilità è il criterio dei minimiquadratiordinari (➔ minimiquadrati, metodo dei) che, in questo caso specifico, porta alla medesia scelta. Se la decisione si basa ...
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asintotica, distribuzione
Samantha Leorato
Distribuzione di probabilità che corrisponde al limite verso il quale tende la distribuzione di una successione di variabili casuali (➔ variabile).
Una successione [...] ), per es., è generalmente inferiore a √1n. Al contrario, la velocità di convergenza dello stimatore con i MinimiQuadratiOrdinari (MQO) del coefficiente di regressione, in un modello AR(1) (➔ autoregressivo, modello) a radice unitaria, in cui ...
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VAR
Modello autoregressivo vettoriale che estende l’autoregressione univariata (➔ autoregressivo, modello) a serie storiche multiple, cioè a un vettore (➔) di serie storiche (➔). Un VAR con due variabili, [...] autoregressivo, i coefficienti del VAR possono essere stimati in maniera consistente applicando il metodo dei minimiquadratiordinari (➔ minimiquadrati, metodo dei) a ogni equazione. La distribuzione delle stime così ottenute è approssimata da una ...
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eteroschedasticita
Samantha Leorato
eteroschedasticità Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si [...] ). Considerazioni simili a quelle fatte per la media campionaria valgono per lo stimatore con i MQO (➔ minimiquadratiordinari, metodo dei) dei parametri di un modello di regressione lineare con errori eteroschedastici.
Metodi diagnostici
La ...
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outlier
Samantha Leorato
Osservazione lontana dal grosso dei dati. Può essere causata da una distribuzione con code pesanti o più semplicemente da errori di misura. Il primo caso solleva la questione [...] basso.
Stimatori sensibili agli outlier
Data la loro natura di medie ponderate, le stime dei minimiquadratiordinari (MQO, ➔ minimiquadrati, metodo dei) dei parametri di un modello di regressione lineare (➔ regressione parametrica, modelli e stime ...
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minimiquadrati, metodo dei
Samantha Leorato
Metodo che prende spunto da una delle proprietà che caratterizzano la media di una popolazione, cioè quella di minimizzare la perdita quadratica (➔ perdita, [...] linearità). Questa scelta è alla base del metodo dei m. q. ordinari (MQO) e corrisponde all’ipotesi di un modello lineare per la e, in particolare, al metodo dei m. q. a due stadi (➔ minimiquadrati a due stadi, metodo dei). Se le assunzioni (1) e (2 ...
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movimento
moviménto s. m. [der. di muovere]. – 1. a. L’azione del muovere o del muoversi; è dunque sinon. di moto (rispetto al quale è, in genere, meno specifico): imprimere un m. a qualche cosa; mettere, mettersi, essere in m., anche in senso...
piallaccio
piallàccio s. m. [der. di pialla]. – 1. Listello di legno con un lato piatto e liscio e l’altro rotondeggiante e ricoperto di corteccia (con sezione, quindi, a segmento circolare): si ottiene quando si sega longitudinalmente un...