TENSORIALE, ALGEBRA e ANALISI
Dionigi Galletto
Il calcolo t., sinonimo di calcolo differenziale assoluto (v. differenziale assoluto, calcolo, XII, p. 796; tensore, XXXIII, p. 497), i cui fondamenti [...] che risulti det ∥ eii′ ∥ ≷ 0.
Tensori simmetrici e tensori emisimmetrici. - Un tensore con gl'indici tutti della stessa varianza si dice "simmetrico" se i valori delle sue componenti non cambiano comunque cambiando l'ordine degli indici. Esso si dice ...
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MMark Kac
di Mark Kac
SOMMARIO: 1. Preliminari. □ 2. Alcune sottigliezze matematiche. □ 3. Alcune classi generali di processi stocastici con esempi: a) processi di Markov con spazio degli stati finito [...] scelto le coordinate in modo tale che per t=0 sia x=0, sono date dalla relazione
con
Nella teoria fisica la varianza della densità gaussiana (11) è una quantità D che dipende, in maniera semplice, da certe proprietà fisiche della particella e del ...
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Fisica
Spostamento, per una causa qualsiasi, di un mobile da una sua ben determinata traiettoria; a volte è sinonimo di deflessione.
In ottica, modificazione del cammino rettilineo di raggi che si rifrangano [...] di una variabile aleatoria, di una distribuzione o di una popolazione è definita come la radice quadrata positiva della varianza (➔ probabilità) ed è una misura della dispersione statistica.
In metrologia e in statistica, in relazione a una serie di ...
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La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La statistica metodologica
Domenico Costantini
La statistica metodologica
La statistica metodologica è la disciplina che, sulla scorta della [...] quali m=2 sono risultati 'testa', la distribuzione finale differisce profondamente da quella iniziale; infatti, limitandosi a considerare i valori medi e le varianze abbiamo: 1/2=0,5 e 1/12≃0,08 per la distribuzione iniziale e 3/12=0,25 e 27/1872≃0 ...
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distribuzione binomiale
Luca Tomassini
Sia Y1,Y2,... una successione di variabili casuali indipendenti, ciascuna delle quali può assumere solo i valori 0 e 1 con probabilità rispettivamente pari a p [...] Essa è data dalla formula
[4]
Il suo primo momento (ovvero il valore atteso della variabile X) è dato da
[5]
il secondo (la varianza di X) da
]
=np(1−p).
Se n (il numero di lanci) tende a infinito, il teorema di De Moivre-Laplace stabilisce che ...
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In arte e architettura, persona od oggetto che l’artista ritrae o riproduce, oppure esemplare preparatorio dell’opera finale. Nel linguaggio scientifico, costruzione schematica, puramente ipotetica o realizzata [...] dimostra (teorema di Gauss-Markov) che ogni funzione stimabile f=Σikibi possiede una e una sola stima lineare ottima (cioè una varianza minima della classe delle stime non distorte), che si può ottenere da f′=Σikibi′, dove (b1′, b2′, ..., bp′) è una ...
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invarianza
invarianza [Der. di invariante] [LSF] Proprietà di ciò che è invariante, spesso sinon. di conservazione. ◆ [FAF] La circostanza per cui una data relazione tra grandezze fisiche rimane invariata [...] di un sistema in equilibrio al punto critico. ◆ [CHF] I. di un sistema eterogeneo: la condizione nella quale la varianza del sistema, valutata secondo la regola delle fasi, è nulla. ◆ [ALG] I. per deformazione: v. analisi non lineare: I ...
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disturbo
disturbo [Der. del lat. disturbatio -onis "atto ed effetto del disturbare", dal part. pass. disturbatus di disturbare "scompigliare", comp. di dis- e turbare] [LSF] (a) Perturbazione del normale [...] : II 467 a). ◆ [PRB] D. browniano: d. stocastico nelle equazioni differenziali stocastiche distribuito in modo normale con varianza di ordine (Δt): v. equazioni differenziali stocastiche: II 466 d. ◆ [GFS] D. ionosferici bruschi: v. ionosfera: III ...
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Cauchy Augustin-Louis
Cauchy ⟨koshì⟩ Augustin-Louis (Parigi 1789 - Sceaux, Seine, 1857) Ingegnere, poi (1815) prof. nella Ècole Polytechnique, alla Sorbona e al Collège de France; non accettando il [...] -∞<x<+∞; è la densità di probabilità della variabile x=m+(y/z), con y e z variabili gaussiane di media nulla e varianza, rispettiv., l2 e 1: v. probabilità classica: IV 586 Tab. 6.3. ◆ Equazione di C. per i continui deformabili: l’equazione di ...
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Matematica finanziaria
Marco Papi
Nel corso degli ultimi anni la matematica finanziaria si è notevolmente ampliata nei contenuti e negli strumenti d'analisi. La motivazione di ciò è riconducibile al [...] evidenza empirica.
A ogni attività finanziaria si può associare un tasso atteso e una variabilità di rendimento (o varianza). Questi sono gli elementi fondanti della teoria microeconomica delle scelte di portafoglio fondata da H.M. Markowitz (1952 ...
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varianza
s. f. [der. di variare]. – 1. ant. o letter. Il variare, variazione, modificazione: non cessò di ritrarla in tutti i volti graziosi, pur con qualche leggera v. (D’Annunzio). 2. In biologia, lo stesso che variabilità, con riferimento...
monovarianza
s. f. [comp. di mono- e varianza]. – In fisica, la condizione di un sistema avente un solo grado di libertà o, come anche si dice, avente varianza uguale a uno.