stimatore
Samantha Leorato
Statistica (➔), ossia trasformazione dei dati campionari, definita allo scopo di stimare un parametro ignoto di un modello statistico (➔), sia esso uno scalare (➔), un vettore [...] T′ se MSE(T)<MSE(T′). In particolare, se T e T′ sono entrambi corretti per θ, allora T è più efficiente di T′ se ha una varianza inferiore rispetto a T′. Per es., dato un campione di n>1 osservazioni, tra i due s. T=X̄ e T′=Xi (1≤i≤n arbitrario ...
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skewness
Misura dell’asimmetria di una distribuzione di probabilità (➔) di una variabile aleatoria (➔), tenuto conto che la simmetria in probabilità è essenzialmente equivalente alla simmetria assiale [...] in (a,b) è simmetrica intorno al punto x0=(b−a)/2, quella normale (➔ gaussiana, distribuzione) a media μ (➔ media) e varianza σ2 (➔ varianza) è simmetrica intorno al punto x0=μ.
Esistono diversi indici per la misura del grado di asimmetria di una ...
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condizionamento
Franco Peracchi
Nella teoria della probabilità, procedimento attraverso il quale la probabilità di un evento casuale subisce un aggiornamento in seguito alla conoscenza del verificarsi [...] Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X è la varianza di Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y|X|Y ...
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Lucas-Sargent-Wallace, proposizione di
Proposizione di inefficacia della politica monetaria, associata ai nomi di R. Lucas jr, T. Sargent e N. Wallace. Essa afferma che in un mondo in cui tutti gli operatori [...] come tale risulta priva di effetto sul livello reale del PIL e sull’occupazione, non solo nel lungo, ma anche nel breve periodo. Una politica monetaria erratica, invece, ha l’effetto di destabilizzare il PIL reale, facendone aumentare la varianza. ...
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asintotica, distribuzione
Samantha Leorato
Distribuzione di probabilità che corrisponde al limite verso il quale tende la distribuzione di una successione di variabili casuali (➔ variabile).
Una successione [...] , per es., di sapere se uno stimatore sia consistente per un particolare parametro, o di conoscerne approssimativamente la varianza, oppure di calcolare regioni di confidenza e di rifiuto, e quindi di sottoporre a verifica un’ipotesi statistica ...
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Ornstein-Uhlenbeck, processi di
Processi aleatori di notevole importanza in finanza. Introdotti dai due matematici L.S. Ornstein e G.E. Uhlenbeck, sono anche noti come processi con ritorno verso la media [...] . Data la condizione iniziale x(0)=x0, risulta che xt ha distribuzione normale con valore atteso x0exp(−at)+ m (1−exp(−at)) e varianza (s2/2a)(1−exp(−2at)). Il valore atteso è media ponderata (con pesi di somma 1) del valore iniziale e del livello di ...
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distribuzione logistica
distribuzione logistica distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria continua X la cui funzione di densità (una volta normalizzata, cioè posta uguale a 0 la media) [...] però più schiacciato e con code più lunghe (è dunque leptocurtico). Essendo normalizzata, la sua media è 0, mentre la varianza è π2/3. Rispetto alla distribuzione normale, presenta il vantaggio che il suo integrale (che ne rappresenta la funzione di ...
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Ricerca archeologica. Le analisi matematico-statistiche e l'archeologia sperimentale
Amilcare Bietti
Paola Moscati
Luca Bachechi
I metodi matematici e statistici in archeologia
di Amilcare Bietti
L'insieme [...] si scrive ora
x₁ = 0,88y₁ + 0,46y₂ x₂ = 0,46y₁ ‒ 0,88y₂.
La cosa più interessante è che la somma della varianza totale (gli elementi della diagonale principale) è sempre la stessa (come deve essere per ragioni di algebra matriciale), ma mentre nella ...
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Neuroscienze. Basi biologiche dell'intelligenza
Carlo Caltagirone
L'intelligenza è uno dei costrutti psicologici più ardui da definire e sintetizzare. Una definizione operativamente valida la descrive [...] attribuibile a quest'ultimo è tanto minore quanto più esso è omogeneo. In secondo luogo, bisogna considerare che le stime di varianza pari a 2/3 o 3/4 rappresentano la media della popolazione esaminata e non possono essere utilizzate per spiegare le ...
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ARMA/ARIMA, modelli di
Samantha Leorato
Il modello ARMA (acronimo di Autoregressive Moving Average, «autoregressivo e a media mobile») estende il modello autoregressivo considerandone gli errori come [...] : ➔ MA) e dove gli errori ut sono un rumore bianco, cioè una successione di variabili aleatorie incorrelate a media zero e varianza finita. Il modello ARMA può essere considerato come un modo per approssimare le autocovarianze di yt. La ragione è che ...
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varianza
s. f. [der. di variare]. – 1. ant. o letter. Il variare, variazione, modificazione: non cessò di ritrarla in tutti i volti graziosi, pur con qualche leggera v. (D’Annunzio). 2. In biologia, lo stesso che variabilità, con riferimento...
monovarianza
s. f. [comp. di mono- e varianza]. – In fisica, la condizione di un sistema avente un solo grado di libertà o, come anche si dice, avente varianza uguale a uno.