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varianza
Enciclopedia on line
varianza fisica In termodinamica, la v. (o grado di libertà), è il numero dei parametri caratteristici di un sistema che si possono far variare senza cambiare il numero e la natura delle fasi presenti [...] Le quantità
dove N=ΣiJi è il numero totale delle osservazioni e
è la media aritmetica generale, sono determinazioni di variabili casuali indipendenti. Per verificare l’ipotesi che tutte le βi siano uguali (cioè, nel nostro esempio, che le diverse ...
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Cramér, Harald
Enciclopedia on line
Statistico svedese (n. Stoccolma 1893 - m. 1985), prof. (1929-58) all'univ. di Stoccolma. Importanti i suoi risultati in matematica statistica, in particolare il teorema di Levy-C., da lui dimostrato nell'ipotesi [...] di Levy, che se una variabile causale normale è somma di due variabili casuali indipendenti, entrambi gli addendi sono di tipo normale. Tra le opere: Elements of probability theory (1954); Stationary and related stochastic processes (1967). ...
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BIOGRAFIE
CANTELLI, Francesco Paolo
Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
Matematico e attuario, nato a Palermo il 20 dicembre 1875. Laureatosi in matematiche a Palermo nel 1899, fu dapprima assistente alla cattedra di astronomia; nel 1903 entrò come attuario al Ministero del [...] 1933; I fondamenti matematici della tecnica delle assicurazioni, in Giorn. dell'Ist. It. attuarî, Roma 1942; Le variabili casuali nell'assicurazione incendi, in Atti della VII Riun. Soc. it. di statistica, Spoleto 1945; Lezioni di matem. attuariale ...
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Computazionali, metodi
Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000)
I m. c. permettono di risolvere con calcolatori elettronici, all'interno delle scienze applicate, i problemi complessi che sono formulabili tramite il linguaggio della matematica. Tali problemi raramente [...] carlo, metodo, App. V), dove i nodi sono scelti in modo statistico in funzione dei valori assunti da variabili casuali aventi una distribuzione di probabilità nota. Nella pratica computazionale i nodi sono ottenuti tramite un generatore di numeri ...
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Matematica finanziaria
Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007)
Matematica finanziaria
Marco Papi
Nel corso degli ultimi anni la matematica finanziaria si è notevolmente ampliata nei contenuti e negli strumenti d'analisi. La motivazione di ciò è riconducibile al [...] occupa una posizione di rilievo. Un moto browniano è un processo stocastico, ovvero una famiglia di variabili casuali Wt dipendenti dal tempo t, avente incrementi indipendenti e stazionari che seguono una distribuzione di probabilità gaussiana ...
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PROGRAMMAZIONE LINEARE
Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1981)
PROGRAMMAZIONE LINEARE (App. III, 11, p. 494)
Amato Herzel
LINEARE Tra gli argomenti che maggiormente hanno attirato l'attenzione degli studiosi di p. l. negli ultimi anni possono essere segnalati in [...] b0, in generale non sarà soluzione ammissibile per altri valori di b. Pertanto, per ogni x ≥ 0 la differenza Ax − b è una variabile casuale la cui distribuzione dipende da b e da x. Supponiamo che sia sempre possibile, dopo aver scelto x e dopo aver ...
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OPERATIVA, RICERCA
Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1979)
OPERATIVA, RICERCA (App. III, 11, p. 315)
Aldo Ruscitti
Gli sviluppi recenti della r. o. possono, ai fini di una loro sintetica comprensione (e sia pure correndo il rischio di semplificazioni arbitrarie) [...] finale (la 9): più in generale sarà opportuno far intervenire e valutare la variabilità di questo e di altri tempi: considerarli cioè come "variabili casuali". Le "tecniche reticolari GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) sono state, in ...
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Kolmogorov, Andrej Nikolaevič
Enciclopedia on line
Matematico (Tambov 1903 - Mosca 1987), prof. di teoria delle probabilità all'università di Mosca dal 1938 al 1966 e poi direttore dei laboratorî di metodi statistici, membro dell'Accademia delle scienze [...] myšlenie ("Newton e il pensiero matematico contemporaneo", 1946); Predel´nye raspredelenija dlja summ nezavisimych slučajnych veličin ("Distribuzioni asintotiche di somme di variabili casuali indipendenti", 1949; in coll. con B. V. Gnedendko). ...
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BIOGRAFIE
Pompilj, Giuseppe
Enciclopedia on line
Matematico (Roma 1913 - ivi 1968). Dal 1948 prof. di geometria e di calcolo delle probabilità all'univ. di Roma. I suoi principali contributi scientifici riguardano lo studio delle distribuzioni di probabilità, [...] con la teoria affine delle variabili casuali; l'approfondimento dei fondamenti concettuali dell'induzione statistica con la teoria delle conformità; lo sviluppo di alcuni aspetti metodologici della teoria dei campioni e dell'elaborazione dei ...
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BIOGRAFIE
multivariata, analisi
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In statistica, l’insieme dei metodi statistici e delle tecniche usati nello studio della variazione simultanea di due o più variabili casuali (nel caso di una variabile ➔ varianza). Date le distribuzioni [...] sui vari elementi. In particolare, se la matrice dei dati è esprimibile linearmente in funzione di una matrice di variabili indipendenti, si parla di modello lineare multivariato.
Una distinzione essenziale nell’analisi m. è se si tratti di ...
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CATEGORIA:
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA