funzione polidroma
funzione polidroma o funzione plurivoca, in termini generali, corrispondenza che associa a uno stesso valore della variabile indipendente più valori della variabiledipendente. Si [...] di funzioni ƒ: C → C. Tuttavia oltre che nel campo delle funzioni di variabile complessa, il concetto di funzione polidroma trova applicazione nel campo delle funzioni di variabile reale. Un esempio di funzione polidroma è dato da
per il valore x ...
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minimi quadrati, metodo dei
minimi quadrati, metodo dei metodo di stima usato nei modelli di → regressione, in cui una variabiledipendente Y è espressa attraverso una funzione (lineare o non lineare) [...] nell’equazione, i valori che rendono minima la somma dei quadrati delle differenze fra i valori della variabile Y stimata come dipendente (valori osservati yi in corrispondenza di valori xi) e quelli stimati mediante la funzione. Per esempio, se ...
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stima
stima in statistica, assegnazione sulla base dei dati campionari di uno o più valori numerici a un parametro ignoto, solitamente indicato con θ, che caratterizza una popolazione (per esempio, la [...] ; il metodo dei → minimi quadrati, usato per la stima dei parametri di una funzione, che lega una variabiledipendente a una o più variabili indipendenti e consistente nell’assumere come stima dei parametri i valori che rendono minima la somma dei ...
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CES (Constant Elasticity of Substitution)
CES (Constant Elasticity of Substitution) Funzione matematica avente la proprietà di mantenere costante l’elasticità (➔) di sostituzione (➔ sostituzione, effetto [...] è la seguente:
In questa formula, Y è la variabiledipendente e Xi le variabili indipendenti, s rappresenta l’elasticità di sostituzione, i valori ai assegnano il peso delle variabili indipendenti e F è una costante di proporzionalità.
Utilizzi ...
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VAR
Modello autoregressivo vettoriale che estende l’autoregressione univariata (➔ autoregressivo, modello) a serie storiche multiple, cioè a un vettore (➔) di serie storiche (➔). Un VAR con due variabili, [...] Xt e Yt, consiste di due equazioni. Nella prima la variabiledipendente è Xt, nella seconda è Yt. I regressori di entrambe le equazioni sono i valori ritardati delle due variabili del modello. Quando il numero di ritardi, in entrambe le equazioni, è ...
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problema di Cauchy
Francesco Calogero
Nel contesto delle equazioni differenziali di evoluzione, problema di determinare la soluzione corrispondente a un’assegnazione del dato iniziale. In alcuni casi [...] a sua volta ben definita per x=x(t). Si noti che in questa formulazione supponiamo che la variabile indipendente t sia uno scalare, laddove la variabiledipendente x potrebbe anche essere un oggetto a più componenti, per es., un vettore o una matrice ...
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equazione di seno-Gordon
Francesco Calogero
È l’equazione non lineare alle derivate parziali del secondo ordine:
Qui e nel seguito le variabili sottoscritte indicano derivazioni parziali, per es.:
Agli [...] . Anche l’equazione di seno-Gordon (che si riduce ovviamente all’equazione di Klein-Gordon nel limite in cui la variabiledipendente è piccola, u=εψ, ε→0) ha giocato e gioca un interessante ruolo in questo contesto, ma le sue applicazioni ...
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zumeroni
Francesco Calogero
Il termine zumerone deriva dall’inglese zoomeron, coniato modificando soliton (solitone) e basandosi sull’analogia con boomeron (bumerone), nonché sul fatto che per l’equazione [...] di riferimento era stata tradizionalmente utilizzata la notazione Z(x,t) come variabiledipendente. Tale termine identifica una particolare soluzione (ovvero una componente di soluzioni più generali) della equazione dello zumerone,
dove le ...
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logit, modello
Modello di regressione non lineare (➔ regressione, modelli e stimatori di) disegnato specificamente per variabilidipendenti binarie. Se la variabiledipendente Y è binaria, ossia assume [...] o a un insieme di regressori). Una specificazione non lineare del modello, costruita in modo tale che i valori predetti, della variabiledipendente, siano sempre compresi tra 0 e 1, è in questo caso più adeguata di una lineare, che potrebbe produrre ...
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Poisson, distribuzione di
Distribuzione di probabilità discreta introdotta da S. D. Poisson nel 1837. Il parametro fondamentale che la definisce, generalmente indicato con λ, è un numero positivo che [...] P. può essere utilizzata per effettuare un’analisi di regressione (➔ regressione parametrica, modelli e stime di) di una variabiledipendente Y discreta non negativa. Il modello di regressione di P. è un modello log-lineare (➔ logaritmica), nel quale ...
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variabile
variàbile agg. e s. f. [dal lat. tardo variabĭlis, der. di variare «variare»]. – 1. agg. Che varia, che può variare, che è soggetto a variare: grandezza, valore, norma v.; il prezzo è v. secondo le stagioni e la richiesta; quindi...
dipendente
dipendènte agg. e s. m. e f. [part. pres. di dipendere]. – 1. agg. Che dipende, che è ad altri soggetto o subordinato: uffici, organi d.; lavoratori d., e lavoro d. (non autonomo). In sintassi, proposizione d., lo stesso che subordinata...