processo aleatorio (processo stocastico)
Flavio Pressacco
processo aleatorio (processo stocastico) Descrizione dell’andamento nel tempo di una o più grandezze a., la cui evoluzione futura non si conosce [...] un p. a. è una famiglia Xt di variabilialeatorie (➔ variabilealeatoria) definite al variare del parametro temporale t in a incrementi indipendenti e stazionari, la cui generica variabile Wt è normale (➔ gaussiana, distribuzione) di media zero e ...
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Polimeri
Giuseppe Allegra
Aspetti chimico-fisici
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Le proprietà chimico-fisiche dei polimeri all'equilibrio: a) polimeri in soluzione; b) polimeri in massa. 3. Le proprietà [...] N di segmenti è grande, la distribuzione di probabilità della variabilealeatoria r = L1 + L2 + … + LN è una proporzionale a √N, e non a N come ad esempio nelle normali trasformazioni liquido-gas. Di conseguenza, per intervalli di temperatura di pochi ...
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Sistemi di comunicazione wireless
Sergio Barbarossa
Una delle caratteristiche distintive della società odierna è l’enorme aumento del flusso di informazioni che vengono scambiate quotidianamente. È [...] zone in ombra, la potenza media ricevuta è modellata anch’essa come una variabilealeatoria. Un modello comunemente usato è la densità di probabilità log-normale.
Le densità di probabilità menzionate sopra sono alcuni esempi di statistiche del primo ...
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Econometria
Edmond Malinvaud
Introduzione
L'econometria è oggi una branca della scienza economica; ma per conoscerla a fondo bisogna tener presente che a suo tempo essa fu anche un movimento che propugnava [...] le osservazioni, specifica inoltre che i valori εt della variabilealeatoria sono indipendenti tra loro.
Naturalmente il modello suddetto è errori εt, tranne quella che la loro distribuzione sia normale, si può concludere che aj*-aj ha media nulla ...
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Stocastica
Mark Kac
Storicamente i processi stocastici furono introdotti nel mondo della scienza (e più tardi della matematica) sotto una forma assai diversa da quella derivante dalla definizione formale [...] 0≤t≤1, Wiener mostrò che la serie
senπkt
[11] formula
dove G0,G1,G2,… sono variabilialeatorie indipendenti ciascuna con distribuzione normale (gaussiana), media nulla e varianza 1, converge uniformemente con probabilità 1. Inoltre, ponendo x(t ...
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distribuzione
distribuzione termine che assume significati diversi a seconda del particolare ambito matematico.
La distribuzione come funzione generalizzata
In analisi, si indica come distribuzione [...] P(X = x1), ..., P(X = xn) che la variabilealeatoria X assuma le rispettive modalità x1, ..., xn. A seconda del fenomeno leggi e parametri diversi, tra cui: → distribuzione normale, distribuzione → chi-quadrato, distribuzione F di → Fisher ...
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funzione
funzióne [Der. del lat. functio -onis, dal part. pass. functus di fungi "adempiere"] Concetto che s'identifica con quello di applicazione, essendo peraltro preferito se l'insieme di arrivo è [...] xn)=Σi=ni=1aixi+b, con ai, b∈R. ◆ F. aleatoria: una f. di variabilealeatoria. ◆ F. algebrica: una f. y=f(x₁,...,xn) che valore) un elemento dello stesso o di un altro insieme. ◆ F. normale bidimensionale: v. dati, statistica dei: II 86 a. ◆ F. ...
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chi-quadrato
chi-quadrato in statistica, numero indice (indicato con il simbolo χ2, cioè con la lettera greca «chi» al quadrato) detto anche indice di Pearson o di Pizzetti-Pearson; fornisce un criterio [...] , determinata completamente da un solo parametro: il numero n dei gradi di libertà. Essa si ottiene come somma dei quadrati di n variabilialeatorie indipendenti normali e standardizzate (quindi con media nulla e varianza uguale a 1). Perciò, date n ...
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differenziale
Termine matematico adottato, nella sua forma più semplice, per funzioni reali y=f(x) di variabile reale, nelle quali il d. è un funzionale lineare che, fissato x0, associa a ogni incremento [...] +b(X,t)dW(t) con a,b funzioni reali delle variabili t (reale) e X (aleatoria) e dW differenziale del processo di Wiener standard, ovvero una variabilealeatoria con distribuzione normale di media 0 e varianza dt. Il risultato fondamentale del calcolo ...
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quantile
Samantha Leorato
Dato un insieme di n numeri (per es., osservazioni di una variabile X) {p|x1,...,p|xn}, e un numero arbitrario p|x compreso tra 0 e 1, il q. ζp è un numero, in genere non unico, [...] che coincide con il q. di ordine p|x=1/2. Per una variabilealeatoria X, con misura di probabilità P e funzione di ripartizione F(p|x)=P( più usate nell’ambito della verifica di ipotesi, tra cui la normale, la F di Fisher, la t di Student, la chi- ...
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normale
agg. [dal lat. normalis «perpendicolare», der. di norma (v. norma)]. – 1. Perpendicolare (sign. direttamente connesso a quello etimologico di norma «squadra»): retta n. ad altra retta, a un piano, ecc.; retta n. a una curva in un punto,...
processo
procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign. anatomico...