Matematica finanziaria
Marco Papi
Nel corso degli ultimi anni la matematica finanziaria si è notevolmente ampliata nei contenuti e negli strumenti d'analisi. La motivazione di ciò è riconducibile al [...] a volatilità stocastica, di diffusione-salto e i modelli di Lévy esponenziali. L'impossibilità pratica di realizzare un hedging perfetto di un'opzione senza incorrere in rischi rende irrealistica l'ipotesi di completezza del mercato. A differenza ...
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Stocastici, processi
Luigi Accardi
Roberto Monte
(App. V, v, p. 275)
I p. s. hanno assunto sempre di più il ruolo di strumenti euristici anche al di fuori della fisica statistica, il contesto tipico [...] d'investimento in modo tale da riprodurre all'istante finale T il valore CT dell'opzione, strategia di copertura (hedging strategy). A questo punto entra in gioco l'ipotesi di non arbitraggio attraverso un teorema che asserisce che il sussistere ...
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hedging
〈hèǧiṅ〉 s. ingl. [der. di (to) hedge «difendere, difendersi, coprirsi dai rischi», da hedge «siepe»], usato in ital. al masch. – La copertura dei rischi, nelle operazioni di commercio a termine.