A seconda delle relazioni economiche e delle unità campionarie alla base dell'analisi, l'e. odierna può essere distinta in microeconometria e macroeconometria. La prima comprende l'insieme di metodologie [...] relazione tra le variabili direttamente dai dati: le stime kernel forniscono una stima della funzionedidensità congiunta pesando attraverso la funzionedi kernel osservazioni 'vicine' secondo un qualche criterio, mentre con le reti neurali la forma ...
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Si ha un problema di d. quando si deve scegliere tra differenti alternative, tenendo conto delle conseguenze che possono essere "certe" o "incerte". Nel primo caso si hanno i "problemi" di d. in condizioni [...] , usiamo notazioni corrispondenti al caso che Θ sia un intervallo reale e P si possa esprimere tramite una funzionedidensitàdi probabilità p(ϑ); ovviamente i concetti sono largamente generalizzabili. Il più classico criterio bayesiano consiste nel ...
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Genericamente, la parte centrale di qualche cosa, in quanto appaia più compatta di ciò che la circonda, o perché si consideri come primo elemento di formazione intorno a cui altri elementi si siano raccolti [...] per lo studio della struttura dei nucleoni. In fig. 4 è dato l’andamento in funzionedi r (distanza dal centro del n.) del rapporto ρp/ρ0, ricavato dalla:
formula [3]
dove ρp è la densità dei protoni e a0=t/4,40, essendo t lo spessore dello strato ...
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Nel linguaggio scientifico, in presenza di fenomeni casuali (o aleatori), p. di un evento è il numero, compreso fra 0 e 1, che esprime il grado di possibilità che l’evento si verifichi, intendendo che [...] cioè la F è continua da destra. Si dice che la distribuzione di p. Pξ di una variabile casuale reale ξ ammette una densitàdi p. (rispetto alla misura di Lebesgue) se esiste una funzione pξ(x) tale che:
L’integrale
(dove l’ultima uguaglianza vale ...
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Monte Carlo, metodo
Samantha Leorato
Classe di algoritmi (➔ algoritmo) che sfruttano il campionamento casuale per ottenere un’approssimazione di un risultato, il cui calcolo esatto può essere difficile [...] considerando il caso in cui si voglia calcolare E(g(X)), dove X è una variabile aleatoria uniforme in (0,1). Data una variabile aleatoria Y con funzionedidensità h(y), si ha
E(g(X))=ʃ10(x)dx=ʃ10(y)/h(y)h(y)dy=E(g(Y)/h(Y)).
In questo caso, invece ...
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Student, t didi Distribuzione di probabilità (➔) continua, indicizzata da un parametro k≥1, detto numero di gradi di libertà. È una distribuzione simmetrica e centrata in zero, la cui densità ha una [...] densità della t di S. sono però più pesanti rispetto a quelle della normale, specialmente se il numero di gradi di libertà è basso. Al crescere del numero k di gradi di t ha momenti finiti (➔ momenti, funzione generatrice dei) di ogni ordine p≥k−1, e ...
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Fluidi, dinamica dei
RRobert D. Richtmyer
di Robert D. Richtmyer
SOMMARIO: 1. Conoscenze all'inizio del secolo. □ 2. Le equazioni fondamentali: a) equazioni euleriane e lagrangiane; b) la legge dell'entropia; [...] cosiddetta ‛assolutamente continua' e la sua derivata S′(k) è la funzionedidensità spettrale. In generale, la regolarità di una trasformata di Fourier dipende dalla rapidità con cui la funzione originale (in questo caso la R(r)) va a zero al ...
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Incentivi economici
Alfredo Del Monte
Introduzione
La teoria economica assume che i soggetti siano razionali e che le loro azioni siano sensibili agli stimoli economici. Ne consegue che per indurre [...] casuale che dipende, oltre che dall'impegno dell'agente, anche dallo stato del mondo θ{R, la cui probabilità di accadimento è espressa dalla funzionedidensità f(θ), cioè quando q=q(e, θ). In tal caso il principale non può scegliere il livello q ...
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MMark Kac
di Mark Kac
SOMMARIO: 1. Preliminari. □ 2. Alcune sottigliezze matematiche. □ 3. Alcune classi generali di processi stocastici con esempi: a) processi di Markov con spazio degli stati finito [...] supponiamo che G(ξ; t) sia la trasformata di Fourier di una funzionedidensità, cioè che sia
(poiché G è una funzione caratteristica, essa è per definizione la trasformata di Fourier-Stieltjes di una funzionedi distribuzione), si vede che P(x; t ...
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Stocastica
Mark Kac
Storicamente i processi stocastici furono introdotti nel mondo della scienza (e più tardi della matematica) sotto una forma assai diversa da quella derivante dalla definizione formale [...] G(ξ;t) verifica formalmente l'equazione
[42] formula.
Se inoltre supponiamo che G(ξ;t) sia la trasformata di Fourier di una funzionedidensità, cioè che sia
[43] formula
si vede che P(x;t) verifica formalmente la relazione
[44] formula
che è ...
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periurbano agg. 1. Che appartiene alla periferia di una città; periferico. 2. Per estensione, posto nell'area a ridosso di un grande centro abitato. ◆ Sviluppo, esigenze, comunità, parole grosse che il «Foglio» maneggiava con sicurezza invidiabile...
unimodale
agg. [comp. di uni- e modale1]. – 1. In statistica e nel calcolo delle probabilità, detto di una funzione di densità di probabilità che ha un solo punto di massimo (in contrapp. si parla di funzioni di densità zeromodali, bimodali,...