Modello
Silvano Petrarca
Il termine modello è diffusamente utilizzato per indicare un ampio insieme di costruzioni formali ottenute mediante schematizzazioni di processi, comportamenti, situazioni ecc., [...] conosciuti, che quindi diventano dei m. paradigmatici, come, per es., l'oscillatore armonico in fisica o la distribuzione o curva gaussiana in statistica. In meccanica statistica classica alcuni m. risolubili, come, per es., il modello di Ising ...
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identificabilita
Samantha Leorato
identificabilità Proprietà che un modello statistico deve soddisfare perché sia possibile condurre inferenza statistica (➔) circa i suoi parametri. Intuitivamente [...] di F (figura 3).Per illustrare il primo caso, si consideri il modello lineare gaussiano (➔ gaussiana, distribuzione) con due regressori e un’intercetta: la distribuzione condizionata di Y∣X1,X2 è quella di una variabile aleatoria (➔) normale N(α+β1X1 ...
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VAR
Modello autoregressivo vettoriale che estende l’autoregressione univariata (➔ autoregressivo, modello) a serie storiche multiple, cioè a un vettore (➔) di serie storiche (➔). Un VAR con due variabili, [...] minimi quadrati ordinari (➔ minimi quadrati, metodo dei) a ogni equazione. La distribuzione delle stime così ottenute è approssimata da una distribuzione normale (➔ gaussiana, distribuzione). La scelta del numero p di ritardi da includere è uno degli ...
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logit, modello
Modello di regressione non lineare (➔ regressione, modelli e stimatori di) disegnato specificamente per variabili dipendenti binarie. Se la variabile dipendente Y è binaria, ossia assume [...] binarie è il modello probit (➔ probit, modello), che specifica la probabilità π(x) tramite la funzione di ripartizione gaussiana (➔ gaussiana, distribuzione). La figura 1 mostra i grafici della funzione logistica e della funzione di ripartizione ...
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outlier
Samantha Leorato
Osservazione lontana dal grosso dei dati. Può essere causata da una distribuzione con code pesanti o più semplicemente da errori di misura. Il primo caso solleva la questione [...] della validità di un modello o di metodi statistici basati su distribuzioni con code poco pesanti, come quella gaussiana (➔ gaussiana, distribuzione). Nel secondo caso gli o. possono essere il risultato dell’estrazione di osservazioni da una ...
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safety first principle
Criterio di scelta del portafoglio (➔ portafoglio) ispirato all’obiettivo primario della sicurezza, proposto da A.D. Roy (➔) in un pionieristico scritto sull’argomento: Safety [...] fissa come livello minimo accettabile di tale rendimento. Se i rendimenti dei portafogli hanno distribuzione normale (➔ gaussiana, distribuzione) il criterio equivale alla minimizzazione della probabilità di ottenere un rendimento inferiore a d ...
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vincolo statistico
In generale, insieme di restrizioni sul modello statistico considerato (➔ modello statistico). La funzione tipica di queste restrizioni è quella di ridurre la dimensione dello spazio [...] v. possono essere rappresentati sotto forma di equazioni del tipo g(θ)=0, per qualche funzione g. Per es., il modello gaussiano (➔ gaussiana, distribuzione) F={f(x;μ,σ2);−∞<μ<∞,σ2>0} può essere sottoposto al vincolo σ2=1, per cui il modello ...
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Gibrat, legge di
Formulata nel 1931 dall’ingegnere francese R. Gibrat con il nome di ‘legge degli effetti proporzionali’, afferma che le imprese, indipendentemente dalle dimensioni iniziali, seguono [...] lo stesso percorso stocastico di crescita e che la distribuzione delle dimensioni è approssimabile a una curva log-normale (➔ gaussiana, distribuzione). La legge di G. non ha tuttavia trovato piena evidenza empirica. Diversi studi hanno infatti ...
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Bartlett, test di
Test statistico per la verifica dell’omogeneità della varianza (➔ omoschedasticità) di una variabile aleatoria (➔) con distribuzione normale (➔ gaussiana, distribuzione). ...
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distribuzione di Maxwell-Boltzmann
Angelo Vulpiani
Valida per un sistema di particelle classiche in equilibrio termodinamico a temperatura T, esprime la probabilità p(v)dv di trovare una qualunque delle [...] congiunta P(v) per il vettore v=(vx,vy,vz) è una gaussiana in cui ogni componente è indipendente dalle altre, con media nulla e varianza di Boltzmann e, per il teorema H, è anche la distribuzione alla quale converge per t →∞ ogni arbitraria P(v,t= ...
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distribuzione
distribuzióne s. f. [dal lat. distributio -onis]. – 1. a. L’atto di distribuire, cioè di dividere, ripartire, dispensare o assegnare fra più persone o in più luoghi: d. di viveri, di pacchi dono; la d. della posta; la d. del...
errore
erróre s. m. [dal lat. error -oris, der. di errare «vagare; sbagliare»]. – 1. letter. L’andar vagando, peregrinazione, vagabondaggio: gli e. di Ulisse; E lo aspettava la brumal Novara E a’ tristi e. mèta ultima Oporto (Carducci); il...