Stocastica
Mark Kac
Storicamente i processi stocastici furono introdotti nel mondo della scienza (e più tardi della matematica) sotto una forma assai diversa da quella derivante dalla definizione formale [...] che vi è un taglio nello spettro delle frequenze e in molti casi esso può essere stimato a priori dalla teoria; di conseguenza la covarianza di ẽ(t) non è una funzione delta di Dirac ma è del tipo
2D 2D senΩτ
[71] formula
dove Ω è la frequenza ...
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Genetica. Modelli matematici per la genetica delle popolazioni
John Wakeley
La teoria della genetica delle popolazioni è stata fin dal principio fondata sui dati. Ronald A. Fisher, in un articolo del [...] modesto sull'organismo e sul suo valore adattativo. Fu proprio in quell'articolo che Fisher introdusse la varianza e la covarianza come le più naturali e le migliori misure di dispersione e di correlazione, mostrando che è molto più facile separare ...
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(App. III, I, p. 506; IV, I, p. 620)
Sotto la pressione di problemi economici concreti, a livello nazionale e aziendale, l'utilizzazione sempre più ampia di tecniche quantitative elaborate e coerenti ha [...] a seconda del modello e della scelta dei valori assegnati alle variabili esogene e alla matrice delle varianze e covarianze. L'interazione con la statistica ha permesso di sviluppare varie metodologie inferenziali per il trattamento di dati non ...
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positivo, definito
Proprietà di una matrice quadrata (➔ matrice), che generalizza il concetto di positività di un numero scalare (➔ scalare). Consideriamo la definizione per una matrice quadrata a numeri [...] se e solo se x1=x2=0. L’hessiano (➔) di una funzione concava è definito negativo. La matrice di covarianze di un vettore aleatorio X=(X1,...,Xm) è invece definita p. (➔ covarianza). È vero anche il viceversa: ogni matrice definita p. è la matrice di ...
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Polya, urna di
Modello utilizzato per lo studio della frequenza di successo, tenendo conto di possibili influenze di tipo contagioso, in senso sia proprio sia inverso (contagio negativo o immunizzazione). [...] ‘esce bianca alla h-esima estrazione’, si può provare che risulta p(Eh)=p, e che per ogni coppia h,k di indici distinti la covarianza (➔) fra gli eventi riferiti all’estrazione di pallina bianca sia al colpo h sia al colpo k è pari a cov(Eh, Ek)=pqr ...
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misto
misto [Der. del part. pass. mixtus "mescolato con altro" del lat. miscere "mescolare"] [ANM] Derivata m.: per una funzione di più variabili, derivata, di ordine uguale o maggiore del secondo, fatta [...] , nel quale compaiono unità dei due Sistemi CGSes e CGSem. ◆ [ALG] Tensore m.: quello provvisto di indici sia di covarianza che di controvarianza: → tensore. ◆ [ALG] Varietà m., o impura: quella costituita da più parti, di dimensioni diverse (in ...
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variabili strumentali, metodo delle
Samantha Leorato
Metodo per stimare in modo consistente (➔ consistenza) i parametri di un modello lineare della forma Y=α+β′X+U quando, a causa dell’endogeneità dei [...] K strumenti si dice sovraidentificato. Per la discussione dei due casi, ci si limita a considerare la situazione in cui tutti i K covariante endogene in X sono endogeni. Nella situazione in cui (R=K), il metodo delle v. s. si riduce a imporre che i ...
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La seconda rivoluzione scientifica: matematica e logica. La probabilita
Eugenio Regazzini
La probabilità
Evoluzione della nozione di probabilità
La grande difficoltà in cui si dibattevano i cultori [...] lievemente più gene rale, in cui i termini delle successioni considerate sono numeri aleatori a valori complessi; in tal caso la covarianza di (Xn,Xn+k) è definita da
dove con
si indica il coniugato di a. La definizione di stazionarietà, e i ...
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regressione lineare
regressione lineare in statistica, processo di determinazione di una funzione lineare che approssimi al meglio la relazione tra una variabile dipendente Y, di tipo quantitativo, e [...] omoschedasticità, che cioè la varianza dell’errore sia costante al variare delle osservazioni: Var (εi) = σ2;
• ipotesi di covarianza nulla per errori relativi a osservazioni campionarie diverse: Cov(εi, εj) = 0 per i ≠ j.
Per valutare l’affidabilità ...
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Durkheim, Emile
Durkheim, Émile
Sociologo francese (Épinal, Vosgi, 1858 - Parigi 1917). Insegnò sociologia all’univ. di Bordeaux e dal 1902 alla Sorbona. Diresse l’Année sociologique dal 1896 al 1912. [...] sulle tipologie sociali del suicidio (Le suicide, 1897; trad. it. Il suicidio), dove si analizzano le relazioni di covarianza e di dipendenza causale tra questo «fatto» e le forme della solidarietà sociale. Nella sua ultima opera, Les formes ...
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covarianza
s. f. [comp. di co-1 e varianza]. – Propriam., il variare allo stesso modo. In matematica, legge di trasformazione per c., legge secondo cui si trasformano, in ogni cambiamento di coordinate, le derivate prime di una funzione di...
covariante
agg. e s. m. [comp. di co-1 e variante1]. – Propriam., che varia allo stesso modo. In matematica, detto di un qualunque ente caratterizzato da certi numeri, o parametri, che si trasformano con legge di covarianza, quando si operi...