Matematica finanziaria
Marco Papi
Nel corso degli ultimi anni la matematica finanziaria si è notevolmente ampliata nei contenuti e negli strumenti d'analisi. La motivazione di ciò è riconducibile al [...] da non poter trascurare il fenomeno descritto in precedenza. Il modello [2] non è il solo modello a tempo continuo: modelli basati su diffusioni di Markov non lineari, nei quali la volatilità può dipendere sia dal prezzo sia dal tempo attraverso una ...
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(App. IV, I, p. 202)
Per quanto riguarda l'a., gli anni Ottanta hanno segnato un progresso in tutti i settori del processo produttivo, dal punto di vista sia tecnico che metodologico, paragonabile solo [...] o l'avvenuta esecuzione di un compito).
Il controllo di sistemi a eventi discreti richiede l'impiego di una teoria capace di trattare le catene di Markov finite, le reti di Petri, la teoria delle code, la simulazione a eventi discreti siano stati ...
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KRAMSKOJ, Ivan Nikolaevič
Miron MALKIEL-JIRMOUNSKI
Pittore e incisore, nato nel 1837 a Novaja Sotnja, morto a Pietroburgo nel 1887. Attivo prima a Voronež, dove dipingeva immagini sacre, entrò poi come [...] studiò all'Accademia di Pietroburgo sotto la direzione del pittore A. D. Markov, ottenendo varie medaglie e diplomi. Uscitone, eseguì una , acquerelli. L'opera sua risentì l'influenza di A. Ivanov. Egli è importante specialmente come creatore di ...
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Equazioni funzionali
JJacques Louis Lions
di Jacques Louis Lions
Equazioni funzionali
sommario: 1. Motivazione ed esempi. 2. Definizione delle soluzioni. 3. Il metodo della trasformazione di Fourier; [...] di Fourier di ∂u/∂xj è iξjû, così che, se si pone
allora la (16) equivale a
P(ξ)û = ô . (18)
Il polinomio P(ξ) (uguale alla trasformata di Fourier di ad esempio nello studio dei semigruppi di Markov.
Si devono segnalare soprattutto le recenti ...
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Informatica
Fabrizio Luccio
Franco P. Preparata
Carl-Erik Fröberg
Piero Sguazzero
Piero Dell'Orco e Tomaso Poggio
Teoria della computazione di Fabrizio Luccio
SOMMARIO: 1. Origine e motivazioni. [...] che viene tentato attualmente è quello di associare a ogni discontinuità delle proprietà attese, sulla base delle precedenti serie di discontinuità, seguendo un procedimento analogo al metodo delle catene di Markov. In questo modo si ottengono i ...
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Territorio, pianificazione e sistemazione del
Corrado Beguinot
con la collaborazione di Luigi Dadda
Giampio Bracchi
Adriano De Maio
Giorgio Noseda
di Corrado Beguinot, con la collaborazione di Luigi [...] delle code e su quella delle catene di Markov, in grado di stimare, per una determinata distribuzione fiume Sacramento per un volume utile di circa 2,7 miliardi di m3 (pari a una portata media annua di circa 845 m3/s, più della metà della portata ...
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Disegno industriale
Tomás Maldonado
di Tomás Maldonado
Disegno industriale
sommario: 1. Introduzione. 2. Per una storia del disegno industriale: a) le utopie scientifiche e tecniche; b) gli automi; [...] E., Grundsatzuntersuchung über Haushaltsgeräte (ciclostilato).
Mang, K., Die verborgene Vernunft, catalogo-mostra, München 1971.
Markov, V., Russian futurism: a history, Berkeley 1968.
Massobrio, G., Portoghesi, P., La seggiola di Vienna, Torino 1975 ...
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La grande scienza. Cronologia scientifica: 1961-1970
1961-1970
1961
Famiglia universale. Il giapponese Masatake Kuranishi mostra che esiste sempre un certo tipo di famiglia olomorfa di strutture complesse [...] con tempi continui. Appare il celebre libro del matematico americano di origine cinese, Kai Lai Chung, Markov chains with stationary transition probabilities, destinato a rimanere un punto di riferimento insostituibile per la teoria delle catene di ...
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Sistemi dinamici
Giovanni Jona-Lasinio
Ya. G. Sinai
Origini e sviluppo, di Giovanni Jona-Lasinio
Risultati recenti, di Ya. G. Sinai
Origini e sviluppo di Giovanni Jona-Lasinio
SOMMARIO: 1. Introduzione. [...] (traslazioni, o shifts, di Bernoulli), le catene di Markov (traslazioni di Markov), i processi stazionari gaussiani, ecc.
9. Alcuni SD con tempo a molte dimensioni. - Il tempo unidimensionale corrisponde a un SD che descrive un'evoluzione con una ...
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La grande scienza. Cronologia scientifica: 1951-1960
1951-1960
1951
Sui gruppi di omotopia e di omologia. In una serie di articoli (Homologie singulière des espaces fibrés) Jean-Pierre Serre fornisce [...] dalle sezioni globali di F; (B) Hq(X,F)=0 se q≥1.
Coomologie a valori in un fascio. H. Cartan e J.-P. Serre dimostrano che i gruppi Hunt sui processi di Markov. Vi si prova che la teoria dei processi di Markov è identica a una forma della teoria del ...
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markoviano
(o marcoviano; anche marcoffiano) agg. – Relativo al matematico russo A. A. Markov senior (1856-1922): catene m. o processi m., sequenze di eventi aleatorî in cui la probabilità che un particolare evento della catena sia caratterizzato...