Granger causality, test
Granger causality, test
Capacità di una serie storica di contribuire a prevedere i valori di un’altra serie (causalità nel senso di Granger). Più precisamente, si dice che una serie {Xt} causa la serie {Yt} nel senso di G., se i valori passati della prima serie contribuiscono in modo significativo a prevedere i valori futuri della seconda. Un test di G. c. sottopone a verifica l’ipotesi di assenza di G. causality. Il modo più semplice di costruire il test è quello di effettuare una regressione della Yt sui suoi valori passati (se Yt è non stazionaria si possono usare gli incrementi Yt−Yt−1 invece della serie Yt). Successivamente si aggiungono alla regressione i valori ritardati della variabile X. Il test di G. c. è semplicemente il test F sulla loro significatività (➔ F, test).