eteroschedasticita
Samantha Leorato
eteroschedasticità Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si [...] .
Metodi diagnostici
La letteratura statistica offre una varietà di metodi diagnostici utili a individuare la presenza di eteroschedasticità. Questi possono essere basati su esplorazione, anche grafica, dei dati, o su test statistici: per quanto ...
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ARCH, modello
Modello (acronimo di AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, «modello autoregressivo con eteroschedasticità condizionata») usato per la specificazione di serie storiche caratterizzate [...] da errori o innovazioni la cui variabilità dipende dalle innovazioni in periodi precedenti. Proposto nel 1982 da R. Engle, è utilizzato in particolare in serie storiche di dati finanziari contraddistinti ...
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omoschedasticita
omoschedasticità Proprietà delle variabili aleatorie (➔ variabile aleatoria) in una collezione {X1,…,Xn), che si dicono omoschedastiche se hanno tutte la stessa varianza. L’assunzione [...] del secondo ordine è omoschedastica, poiché la sua varianza è costante. Il concetto di o. si contrappone a quello di eteroschedasticità (➔). L’o. è generalmente enumerata tra le ipotesi di base di un modello di regressione lineare, in presenza delle ...
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F, test
Un qualsiasi test statistico la cui distribuzione sotto l’ipotesi nulla è una distribuzione F di Fisher (➔ distribuzione di probabilità). Il nome è stato coniato da G.W. Snedecor in onore di [...] ne ha formulato la versione forse più nota, il test di uguaglianza delle varianze tra due gruppi diversi (test per l’eteroschedasticità tra gruppi). Un altro esempio importante è il test di ipotesi lineari in un modello di regressione che ha, come ...
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residuo statistico (di regressione)
Dato un modello di regressione lineare (➔ regressione parametrica, modelli e stime di) Yi=α+β1X1i+...βkXki+Ui, e le stime dei MQO di α,β1,...,βk, il r. di regressione [...] quando gli errori di regressione sono omoschedastici (➔ omoschedasticità) e incorrelati (➔), i r. sono sia eteroschedastici (➔ eteroschedasticità) sia correlati. Questo comporta qualche difficoltà nell’utilizzare i r. per verificare la validità delle ...
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minimi quadrati, metodo dei
Samantha Leorato
Metodo che prende spunto da una delle proprietà che caratterizzano la media di una popolazione, cioè quella di minimizzare la perdita quadratica (➔ perdita, [...] dei). Se le assunzioni (1) e (2) sono soddisfatte, ma non lo sono la (3) e la (4), cioè se c’è eteroschedasticità (➔) o correlazione tra gli errori, lo stimatore dei MQO rimane non distorto e consistente, ma non è più efficiente. Inoltre, la stima ...
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logaritmica
Di logaritmo, che si riferisce ai logaritmi.
Funzione logaritmica
È il logaritmo in una prefissata base, pensato in funzione del numero, che è la variabile indipendente: y=logax. Si ha, [...] ). In alcune situazioni, modellare una variabile dipendente l., log y può essere utile ad attenuare problemi di eteroschedasticità (➔) o a correggere un problema di errata specificazione lineare della funzione di regressione. Un classico esempio è ...
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econometria
Samantha Leorato
Scienza (letteralmente ‘misurazione dell’economia’) che, attraverso l’integrazione di teoria economica e metodi statistici, consente di analizzare i dati economici per rispondere [...] metodi particolari. Ulteriori assunzioni che definiscono un modello econometrico sono quelle riguardanti l’omoschedasticità (➔) o eteroschedasticità (➔) degli errori, l’esogeneità o meno dei regressori (➔ endogeno/esogeno), e il tipo di disegno ...
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Serie storiche, analisi delle
Franco Giusti
Finalità
Una serie storica è un insieme finito cronologicamente ordinato di osservazioni x₁, x₂, x₃,..., xT relative a un carattere X, generalmente equidistanti, [...] operativa di identificazione e stima rientra nella procedura di Box e Jenkins. La non stazionarietà in varianza (eteroschedasticità) può attenuarsi trasformando logaritmicamente i dati se positivi; in termini euristici, per la scelta del tipo di ...
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