simmetria
simmetrìa [Der. del gr. symmetría, comp. di sy´n "insieme" e métron "misura"] [LSF] Proprietà d'invarianza delle funzioni descriventi un sistema fisico rispetto a date trasformazioni, di cui [...] v. visione artificiale: VI 561 f. ◆ [ANM] S. di una funzione: v. variazionali, principi: VI 458 e. ◆ [PRB] S. di variabilicasuali (interne e spaziali): v. probabilità classica: IV 589 e. ◆ [FSN] S. fisica: trasformazione di un sistema fisico (per es ...
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DELL'AGNOLA, Carlo Alberto
Francesco Saverio Rossi
Nacque a Taibon Agordino (Belluno) il 23 giugno 1871 da Giovanni Battista e da Maria Soccol.
Compiuti gli studi medi a Belluno, si trasferì all'università [...] esse su diverse riviste specializzate, passando ad esempio dallo studio Sulla tendenza a un limite di una successione di variabilicasuali, Palermo 1928, a quello Sul calcolo del tasso di una rendita immediata, Torino 1923, e allo studio Intorno alle ...
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autoregressivo, modello
Samantha Leorato
Modello statistico per le serie storiche, che mette in relazione il valore presente di una variabile con i suoi valori ritardati per tenere conto della possibile [...] a1 Yt−1+ut, dove gli errori ut descrivono un rumore bianco (white noise), cioè una successione di variabilicasuali incorrelate, con media zero e varianza finita costante, mentre a0 e a1 sono due coefficienti di regressione.
Processo autoregressivo ...
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previsione
Descrizione probabilistica di uno scenario del futuro rilevante per il soggetto che effettua la p., basata sull’esperienza del passato (spesso riassunta da dati statistici) e sulla conoscenza [...] di teorie applicabili alle variabilicasuali o aleatorie, oggetto di previsione. Esperienza e conoscenza compongono l’informazione a disposizione del decisore per effettuare la p. e, poiché queste sono soggettive, tali sono anche le p., pur se la ...
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stazionarieta statistica
Samantha Leorato
stazionarietà statistica Proprietà di un processo aleatorio (➔) e di una serie storica (➔ serie storiche). Intuitivamente, un processo stazionario è tale per [...] economiche o finanziarie. La s. debole richiede solamente l’invarianza dei primi due momenti della distribuzione delle variabilicasuali che compongono il processo. Precisamente, il processo {Xt} è stazionario in senso debole, o semplicemente s., se ...
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confidenza, intervallo di
In statistica, insieme dei valori plausibili per il parametro di interesse, dato il campione. Indicando con θ il parametro della popolazione del quale si cerca di ricavare [...] 95%, è un intervallo (a1, a2), in cui i valori a1 e a2 sono funzioni delle osservazioni campionarie, e pertanto delle variabilicasuali, ed è costruito in modo tale che il parametro θ sia incluso con probabilità pari al 95%. Se θ ̂ è uno stimatore ...
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traiettoria
Particolare realizzazione di un processo aleatorio (➔) {Yt }, ossia uno dei possibili insiemi (finiti o infiniti) di valori osservati per le variabilicasuali che compongono il processo.
Il [...] tempo t, una singola t. è l’insieme delle posizioni assunte dall’oggetto nel corso del tempo.
Se le variabili aleatorie che compongono il processo {Yt } possono adottare infiniti valori, esistono infinite traiettorie. La natura del processo aleatorio ...
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Bernoulli Jacques I
Bernoulli (o Bernouilli) ⟨bernuglì⟩ Jacques I (in Italia più noto come Giacomo I) [STF] (Basilea 1655 - ivi 1705) Prof. di matematica nel-l'univ. di Basilea (1687). ◆ [PRB] Distribuzione [...] la probabilità p di verificarsi e q=1-p di non verificarsi, il numero A di volte che l'evento si verifica è una variabilecasuale che assume i valori 0,1,...,n con probabilità pi=(ni)piqn-i (i=0,1,...,n); tale distribuzione ha media np e varianza ...
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divisibile
divisìbile [agg. Der. del lat. divisibilis "che si può dividere", da dividere] [PRB] Distribuzione di probabilità d., o decomponibile: ogni distribuzione che si possa rappresentare come la [...] distribuzione della somma di un certo numero n di variabilicasuali indipendenti aventi la stessa distribuzione; ciò equivale a dire che la funzione caratteristica di una distribuzione d. è uguale alla potenza n-esima della funzione caratteristica di ...
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log-normale
log-normale 〈lòg✄-...〉 [agg. Comp. di log(aritmo) e normale] [PRB] Distribuzione l. o logaritmico-normale: la distribuzione statistica di una variabile x se la funzione ln(x-a), essendo a [...] vale, per la distribuzione l., un teorema analogo a quello del limite centrale, ossia: la distribuzione di probabilità di una variabilecasuale prodotto di variabilicasuali positive indipendenti tende alla distribuzione l. al crescere del numero di ...
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variabile
variàbile agg. e s. f. [dal lat. tardo variabĭlis, der. di variare «variare»]. – 1. agg. Che varia, che può variare, che è soggetto a variare: grandezza, valore, norma v.; il prezzo è v. secondo le stagioni e la richiesta; quindi...
probabilita
probabilità s. f. [dal lat. probabilĭtas -atis]. – 1. Carattere di ciò che è probabile; condizione di un fatto o di un evento che si ritiene possa accadere, o che, fra più fatti ed eventi possibili, appare come quello che più ragionevolmente...