ponte
pónte [Der. del lat. pons pontis] [LSF] Termine usato, con signif. derivante da quello proprio di manufatto di collegamento tra le due rive di un fiume, per indicare, in generale, un elemento di [...] che stadera (←) a ponte. ◆ [PRB] P. browniano: v. geometria differenziale stocastica: III 40 a. ◆ [MTR] [ELT] P. di capacità, di inversamente, pochi valori per R₃ e un valore variabile con continuità per R₂/R₁, mediante un potenziometro, il ...
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azione
azióne [Der. del lat. actio- onis, dal part. pass. actus di agere "agire"] [LSF] (a) Termine usato generic. come sinon. di forza: a. molecolari, a. a distanza, ecc.; (b) Il modo con cui determinati [...] : I 766 f. ◆ [MCC] A. relativa a una traiettoria: v. meccanica stocastica: III 741 a. ◆ [RGR] A. totale: v. relatività generale: IV 791 un periodo; la variabile canonicamente coniugata ad Ai è detta variabile angolo. Le variabili angolo-a. così ...
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durata
Laura Ziani
In un’operazione finanziaria è formalmente definita come l’intervallo di tempo che intercorre fra l’inizio e la fine dell’operazione. In operazioni elementari, che consistono semplicemente [...] fattore annuo di capitalizzazione.
Durata media finanziaria stocastica
Si riferisce a situazioni in cui l’evoluzione t e dW è il differenziale di un processo di Wiener (una variabile aleatoria con distribuzione normale di media 0 e varianza dt). In ...
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bilancio, vincolo di
Flavio Pressacco
Combinazione di beni e servizi che un consumatore può acquistare ai prezzi correnti dato l’ammontare di risorse disponibile per i consumi. Il vincolo di b. è utilizzato, [...] aleatoria data, si ha un problema di ottimizzazione dinamica stocastica (➔ processo aleatorio), dove variabili decisionali sono i consumi. Talvolta, anche Rt può essere una variabile decisionale; ciò accade quando il rendimento dell’investimento nel ...
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tempo
Variabile indipendente e parametro fondamentale nei modelli che descrivono l’evoluzione del sistema economico-finanziario. In alcuni di questi, il t. è continuo e le variabili dipendenti sono misurate [...] tale condizione, la soluzione di un’equazione differenziale stocastica è un processo aleatorio (➔).
Tempo di arresto
Il time) è un t. di arresto che scatta quando una variabile aleatoria raggiunge esattamente un determinato livello, per es. quando ...
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distribuzione normale (gaussiana)
Luca Tomassini
Una delle più importanti distribuzioni di probabilità, nota anche come legge di Gauss. Svolge un ruolo fondamentale come distribuzione di una o più variabili [...] anche come distribuzione congiunta) ma anche nella teoria dei processi stocastici. La sua definizione generale può essere facilmente ridotta al caso unidimensionale, ovvero di una variabile casuale a valori nella retta reale ℝ. In questo caso, la ...
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Ornstein-Uhlenbeck, processi di
Processi aleatori di notevole importanza in finanza. Introdotti dai due matematici L.S. Ornstein e G.E. Uhlenbeck, sono anche noti come processi con ritorno verso la media [...] variabile aleatoria xt, il cui comportamento è descritto da un processo di O.-U., tende a ritornare verso un livello di equilibrio di lungo periodo. Formalmente, un processo di O.-U. è descritto da una equazione differenziale stocastica (➔ equazione ...
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deriva, parametro di
Coefficiente che compare in alcune equazioni differenziali stocastiche che descrivono l’andamento aleatorio nel tempo di una variabile finanziaria (ingl. drift). Fra le equazioni [...] rendimento del titolo. A questa si aggiunge una componente stocastica sdW di valore atteso nullo. In questa applicazione il y(t)=y(t−1)+c+e(t), dove e(t) è una variabile aleatoria (usualmente normale) di media nulla, non è stazionario (se la costante ...
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stocasticostocàstico [agg. (pl.m. -ci) Der. del gr. stochastikós "abile nel congetturare"] [PRB] Nel calcolo delle probabilità, sinon. di aleatorio e casuale, con i quali termini si alterna quindi nell'uso; [...] probabilità, s'indicano i modelli matematici impiegati per analizzare lo sviluppo temporale di tali fenomeni, rappresentati in termini di una famiglia di variabili aleatorie collegate tra loro da relazioni probabilistiche: v. processi stocastici. ...
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Cantelli
Cantelli Francesco Paolo (Palermo 1875 - Roma 1966) matematico e statistico italiano. Laureatosi in matematica a Palermo nel 1899, dal 1903 fu attuario presso la Cassa depositi e prestiti del [...] molto dalla teoria della misura, alla maniera di Lebesgue. A lui si devono il concetto di variabile casuale, di convergenza in probabilità (stocastica) e la distinzione delle leggi finanziarie in scindibili e non. Al suo nome sono legati la ...
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variabile
variàbile agg. e s. f. [dal lat. tardo variabĭlis, der. di variare «variare»]. – 1. agg. Che varia, che può variare, che è soggetto a variare: grandezza, valore, norma v.; il prezzo è v. secondo le stagioni e la richiesta; quindi...
modello
modèllo s. m. [lat. *modĕllus, dim. di modŭlus: v. modulo]. – 1. a. In genere, qualsiasi oggetto reale che l’artista si propone di ritrarre, o che un artigiano, un operaio abbia dinanzi a sé per costruirne un altro uguale o simile,...