processostocastico di Poisson
Giacomo Aletti
Un processo di Poisson (dal nome del suo scopritore Siméon-Denis Poisson) può essere visto come un processo di conteggio indicizzato dal tempo: dato un [...] di tempo (s,t], N(s,t]=Nt−Ns conta il numero di eventi occorsi in (s,t]. Nella sua forma più conosciuta, è caratterizzato dalle seguenti proprietà: (a) N è un processo di conteggio, ossia N(s,t] assume sempre valori interi non negativi; (b) N è un ...
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processo a incrementi indipendenti
Giacomo Aletti
Un processostocastico Xt indicizzato da un insieme parzialmente ordinato è detto processo a incrementi indipendenti se per ogni scelta di intervalli [...] disgiunti (s,t] e (u,v], si ha che X(s,t]=Xt−Xs e X(v,v]=Xv−Xu sono variabili aleatorie indipendenti.
→ Probabilit ...
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semimartingala Nel calcolo delle probabilità, particolare processostocastico che ha assunto crescente importanza nell’ambito delle applicazioni (➔ stocastico). ...
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proprietà di Markov
Giacomo Aletti
Un processostocastico Xt indicizzato da un insieme totalmente ordinato è detto di Markov (o avere la proprietà di Markov, da Andrey Andreyevich Markov), se la distribuzione [...] dal valore dello stato presente e non dalla storia passata, ossia il processo è condizionatamente indipendente dalle traiettorie del passato dato lo stato presente. Matematicamente, un processostocastico Xt è detto di Markov se, per ogni t≤u e per ...
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Teoria matematica della capitalizzazione e attualizzazione; ha come fondamento il fatto che nell’economia mercantile il capitale produce un interesse.
Cenni generali
Per mezzo di funzioni di capitalizzazione [...] , in cui si ipotizza che il coefficiente di volatilità segua una propria equazione differenziale stocastica:
con a e b processistocastici adattati e Z moto browniano, correlato (istantaneamente) con W. Ulteriori alternative si basano sull ...
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Matematica
Definizioni
Si chiama e. un’uguaglianza tra due espressioni contenenti una o più variabili ovvero una o più funzioni o anche enti di natura più generale ( incognite dell’e.); se essa è soddisfatta, [...] tipo, non ha un’unica soluzione deterministica: per risolvere un’e. differenziale stocastica occorre specificare la distribuzione del processostocastico soluzione dell’equazione stessa. Sono state sviluppate molte tecniche, analitiche e numeriche ...
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In matematica, operazione eseguita su una funzione di variabile reale o complessa per determinare l’area delimitata dalla funzione stessa e dall’intervallo su cui è definita. Il termine s’incontra per [...] limitata; oppure l’i. esteso a un insieme non limitato. Per es.:
1.9 I. stocastico. - I. eseguito rispetto a una misura indotta da un processostocastico. Tale nozione si differenzia dall’usuale integrazione rispetto a una data densità quando il ...
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Diritto
M. cautelari
Provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi miranti a evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della [...] m. si utilizza in particolare, quando si ponga μ(E)=1, nella teoria della probabilità.
M. invariante di un processostocastico
Dato un processostocastico xt, esso è detto stazionario se, per ogni insieme A, la probabilità P(xt∈A)=P(A) non dipende ...
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Nel calcolo delle probabilità (dal gr. στοχαστικός «congetturale»), lo stesso di casuale e aleatorio. Per estensione, nel linguaggio scientifico, si dice di strumento, procedimento, teoria, modello atti [...] stati posti da E. Nelson nel 1966, a partire da idee precedenti di I. Fényes (1952) e altri.
Matematica
Processistocastici
I processi s. o aleatori sono i modelli matematici adatti a studiare l’andamento dei fenomeni che seguono leggi casuali o ...
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STATISTICA
Pietro Muliere
Ester Capuzzo
(XXXII, p. 506; App. I, p. 1018; IV, III, p. 447)
''Statistica'' è un termine con un significato amplissimo sia per la varietà delle applicazioni sia per le [...] della serie nello sviluppo futuro eventualmente collegandolo a quello di altre serie storiche.
Un modo per descrivere un processostocastico consiste nello specificare la distribuzione congiunta di X(t1), ...X(tn) per ogni insieme di tempi t1, ...tn ...
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stocastico
stocàstico agg. [dal gr. στοχαστικός «congetturale», propr. «che mira bene, abile nel congetturare», der. di στοχάζομαι «mirare, congetturare» da στόχος «bersaglio, mira, congettura»] (pl. m. -ci). – 1. Nel calcolo delle probabilità,...
processo
procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign. anatomico...