Formula matematica per la determinazione del prezzo di uno strumento finanziario derivato, tipicamente un’opzione call (acquisto) o put (vendita) di tipo europeo in condizione di non arbitraggio. La formula [...] of Political Economy da Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton, sulla base di precedenti ricerche di Robert Merton e PaulSamuelson. Per questo contributo, Scholes e Merton hanno ricevuto nel 1997 il Premio Nobel per l’economia (Black era morto ...
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Finanza dei derivati
Paolo Savona
di Paolo Savona
Finanza dei derivati
sommario: 1. Definizione, finalità e proprietà dei contratti derivati. 2. Caratteristiche strumentali e funzionali dei derivati. [...] atteso del risultato economico alla scadenza.
Questo metodo è stato utilizzato fino agli anni sessanta, quando Paul A. Samuelson e Robert C. Merton (v., 1969) ipotizzarono che la distribuzione di frequenza delle quotazioni procedesse diversamente ...
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eccezionalismo
s. m. La convinzione di essere investiti di un ruolo e di una missione ritenuti eccezionali e straordinari. ◆ Il grande economista [Paul Samuelson] riflette da filosofo. Tanto che potrebbe far luce per lui il filosofo Daniel...