CIR, modello di
In finanza matematica, modello proposto (o ideato) da J.C. Cox, J.E. Ingersoll, S.A. Ross (dai nomi dei quali deriva l’acronimo) per descrivere l’evoluzione aleatoria del tasso di interesse [...] s‧rt1/2 è la volatilità del tasso istantaneo e dWt è il differenziale di un processo di Wiener standard (➔ browniano, moto). Il modello costituisce una variante di quello, sempre a un fattore, proposto pochi anni prima da O. Vasicek, precursore degli ...
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browniano
‹braun-› agg. – Termine usato quasi esclusivam. nella locuz. moto b. (dal nome del botanico scozz. Robert Brown, 1773-1858, che scoprì il fenomeno osservando particelle di polline in sospensione acquosa), che indica il movimento...
moto2
mòto2 s. m. [lat. mōtus -us, der. di movēre «muovere»]. – 1. L’atto, il fatto, l’effetto del muoversi, cioè dello spostarsi di un corpo da una posizione a un’altra; si contrappone a quiete ed è sinon. di movimento, a cui è però preferito...