pleiotropia
Saverio Forestiero
Fenomeno per cui uno stesso gene manifesta più effetti fenotipici distinti. Quando un gene è pleiotropico si assume che esso determini caratteri fenotipici, almeno all’apparenza, [...] incorrelati tra di loro. Un caso di pleiotropia è rappresentato dall’allele S del gene della β-globina umana. Nei mutanti omozigoti SS, il gene produce infatti individui ammalati, globuli rossi falciformi, bassa concentrazione di globuli rossi ...
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omoschedasticita
omoschedasticità Proprietà delle variabili aleatorie (➔ variabile aleatoria) in una collezione {X1,…,Xn), che si dicono omoschedastiche se hanno tutte la stessa varianza. L’assunzione [...] statistica; minimi quadrati, metodo dei). Nel contesto del modello di regressione lineare, si tende a indicare con il nome di o. pura l’assunto secondo il quale gli errori non solo hanno la stessa varianza, ma sono anche incorrelati tra di loro. ...
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ARMA/ARIMA, modelli di
Samantha Leorato
Il modello ARMA (acronimo di Autoregressive Moving Average, «autoregressivo e a media mobile») estende il modello autoregressivo considerandone gli errori come [...] per Moving Average: ➔ MA) e dove gli errori ut sono un rumore bianco, cioè una successione di variabili aleatorie incorrelate a media zero e varianza finita. Il modello ARMA può essere considerato come un modo per approssimare le autocovarianze di yt ...
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dipendente, variabile
In ambito matematico e fisico grandezza o variabile il cui valore dipende da altre grandezze o variabili. Nei modelli di regressione (➔ regressione, modelli e stimatori di) si distingue [...] /esogeno), che sta a indicare che i regressori non presentano una dipendenza statistica (o, più semplicemente, sono incorrelati) dalla componente di errore non osservabile del modello U (➔ covarianza). Una delle proprietà fondamentali in un modello ...
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residuo statistico (di regressione)
Dato un modello di regressione lineare (➔ regressione parametrica, modelli e stime di) Yi=α+β1X1i+...βkXki+Ui, e le stime dei MQO di α,β1,...,βk, il r. di regressione [...] r. di regressione. Per es., anche quando gli errori di regressione sono omoschedastici (➔ omoschedasticità) e incorrelati (➔), i r. sono sia eteroschedastici (➔ eteroschedasticità) sia correlati. Questo comporta qualche difficoltà nell’utilizzare i ...
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variabili strumentali, metodo delle
Samantha Leorato
Metodo per stimare in modo consistente (➔ consistenza) i parametri di un modello lineare della forma Y=α+β′X+U quando, a causa dell’endogeneità dei [...] casuale, le v. s., o ‘strumenti’, in Z sono valide se: E(ZU)=0 (esogeneità degli strumenti), cioè ciascuno strumento Zr è incorrelato con l’errore U,r=1,..., R, o se la matrice E(ZX′) ha rango colonna pieno (rilevanza degli strumenti).
Condizioni di ...
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volatilita
Flavio Pressacco
volatilità Misura della variabilità dei prezzi o dei tassi di rendimento di un titolo negoziato in un mercato ufficiale (tipicamente un’azione, un indice o un tasso di cambio). [...] evoluzione aleatoria è descritta dalla seconda equazione e dW1, dW2 sono una coppia di processi di Wiener standard non necessariamente incorrelati.
Indice di mercato della volatilità
Alla borsa di New York è negoziato un indice di v., il VIX, che ...
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minimi quadrati, metodo dei
Samantha Leorato
Metodo che prende spunto da una delle proprietà che caratterizzano la media di una popolazione, cioè quella di minimizzare la perdita quadratica (➔ perdita, [...] α+βXi+Ui, dove l’errore Ui ha media nulla ed è indipendente da Xi;
(3) omoschedasticità (➔): E(U2i)=σ2 per ogni i;
(4) incorrelazione: E(UiUj)=0, se i≠j.
A queste 4 assunzioni se ne aggiunge in genere una quinta, riguardante l’esistenza di momenti ...
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Serie storiche, analisi delle
Franco Giusti
Finalità
Una serie storica è un insieme finito cronologicamente ordinato di osservazioni x₁, x₂, x₃,..., xT relative a un carattere X, generalmente equidistanti, [...] quale afferma che ogni processo stocastico stazionario {Xt} di media μ può esprimersi come somma di due processi stazionari e incorrelati: Xt = Vt + Zt, di cui il primo costituisce la cosiddetta componente deterministica o singolare e il secondo la ...
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Fisica
BBruno Ferretti
di Bruno Ferretti
Fisica
sommario: 1. Introduzione. a) Obiettività secondo Poincaré. b) Storia naturale e fisica. c) Il metodo sperimentale e il metodo teorico. d) Storicità [...] . Inoltre, le equazioni canoniche della meccanica si rivelarono preziose nella meccanica statistica. Questi due fatti (non incorrelati) spiegano, e lo vedremo meglio in seguito, come la forma canonica delle equazioni della meccanica abbia un ...
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