• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
Cerca in:
enciclopedia
biografico
86 risultati
Tutti i risultati [86]
Economia [15]
Matematica [8]
Diritto [5]
Statistica e calcolo delle probabilita [6]
Biografie [5]
Geografia [5]
Scienze demo-etno-antropologiche [4]
Temi generali [4]
Arti visive [3]
Metodi teorie e provvedimenti [3]

volatilità

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

volatilita Flavio Pressacco volatilità  Misura della variabilità dei prezzi o dei tassi di rendimento di un titolo negoziato in un mercato ufficiale (tipicamente un’azione, un indice o un tasso di cambio). [...] ln(A(t)) sia ln(A(t)/A(0)) hanno distribuzione normale con varianza (deviazione standard) σ2t (σt1/2). In diposizione una serie di dati sui rendimenti giornalieri con deviazione standard campionaria 0,0123 con τ=1/252 (giorni di operatività della ... Leggi Tutto

verosimiglianza massima, metodo della

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

verosimiglianza massima, metodo della Samantha Leorato Metodo di stima dei parametri di un modello statistico, basato sulla massimizzazione della funzione di verosimiglianza (➔). Si assuma il modello [...] su n prove, ossia π^=Σixi/n. Nel modello gaussiano, dato un campione casuale da una distribuzione gaussiana di media μ e varianza σ2 , la stima di MV di μ è uguale alla media campionaria =ΣiXi/n, quella di σ2 è uguale a σ^2=n−1Σi(Xi−)2. Il modello ... Leggi Tutto

efficienza statistica

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

efficienza statistica Samantha Leorato Proprietà associata a una statistica (uno stimatore o una statistica test) che ne indica una maggiore precisione rispetto a una statistica alternativa. È quindi [...] ’interno di essa (BLUE, Best Linear Unbiased Estimator). Se si assume inoltre che la popolazione abbia distribuzione gaussiana, allora la media campionaria è lo stimatore a varianza minima all’interno della classe degli stimatori non distorti per la ... Leggi Tutto

mediana

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

mediana Samantha Leorato Valore (non necessariamente unico) che, dato un insieme di n numeri {x1,...,xn}, divide le osservazioni in due gruppi di uguale numerosità: il gruppo di valori minori della [...] outlier): la sostituzione di una delle osservazioni con un’altra che giace nelle code della distribuzione non modifica il valore della m. campionaria a patto che entrambe le osservazioni giacciano sullo stesso ‘lato’ rispetto alla mediana. Un altro ... Leggi Tutto
Mostra altri risultati Nascondi altri risultati su mediana (1)
Mostra Tutti

selezione di un modello

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

selezione di un modello Samantha Leorato Scelta di un modello statistico, all’interno di una classe, abitualmente effettuata in base alla sua rispondenza all’adattamento ai dati e alla previsione. Per [...] θ,Θ}per la distribuzione (➔ distribuzione di probabilità) di una popolazione X. Si indichi con f0 la ‘vera’ distribuzione di X, in piuttosto bassa, ed è inoltre indipendente dalla numerosità campionaria. Ciò comporta una tendenza del criterio AIC ... Leggi Tutto

consistenza

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

consistenza Franco Peracchi Proprietà asintotica di cui può godere una procedura statistica. La proprietà di c. è definita separatamente per uno stimatore e un test. Proprietà di consistenza di uno [...] possibili realizzazioni di n variabili aleatorie, si scrive θ ̂n per evidenziare la dipendenza della distribuzione dello stimatore dalla dimensione campionaria. All’aumentare di quest’ultima, {θ ̂n} descrive una successione di variabili aleatorie. La ... Leggi Tutto
Mostra altri risultati Nascondi altri risultati su consistenza (1)
Mostra Tutti

persistenza

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

persistenza Samantha Leorato Naturale tendenza di molti fenomeni a evolversi in modo più o meno regolare nel tempo, così che quello osservato in un dato istante t risulta più simile a quello rilevato [...] di predirne i futuri valori, né di determinarne la distribuzione (➔ distribuzione di probabilità). Uno strumento grafico per la valutazione della p. illimitata nel tempo per la stessa unità campionaria. La covarianza è infatti costante e diversa da ... Leggi Tutto

parametro

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

parametro Samantha Leorato In un modello (economico, statistico, econometrico), valore o insieme di valori che descrive una o più caratteristiche di un fenomeno di interesse. A seconda della natura [...] dell’inferenza statistica è quello di sfruttare l’informazione campionaria per trarre deduzioni circa i p. di interesse. In alcuni casi, i p. statistici caratterizzano la famiglia di distribuzioni di probabilità che definisce un modello parametrico ... Leggi Tutto
Mostra altri risultati Nascondi altri risultati su parametro (1)
Mostra Tutti

eteroschedasticità

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

eteroschedasticita Samantha Leorato eteroschedasticità  Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si [...] serie sia interessata da un cambiamento strutturale della distribuzione, causato dal verificarsi di un evento particolare. eteroschedastici, non è più valida la formula classica della varianza campionaria di X̄, var(X̄)=σ2t/n, ma la formula corretta ... Leggi Tutto
TAGS: VARIABILI ALEATORIE – OMOSCHEDASTICITÀ – STATISTICA – STIMATORE – VARIANZA
Mostra altri risultati Nascondi altri risultati su eteroschedasticità (1)
Mostra Tutti

statistica (trasformazione di dati)

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

statistica (trasformazione di dati) Samantha Leorato statistica (trasformazione di dati) Particolare modifica dei dati. Partendo da un qualunque campione statistico (X1,...,Xn), si indichi con T=T(X1,...,Xn) [...] ,4,2), si ottiene il numero T(x1,...,x10)=3 se la s. è la media campionaria, T(X1,...,Xn)=X̄. Se invece la s. è la coppia T(X1,...,Xn)=(X̄,Σi Infine, la funzione di ripartizione empirica (➔ distribuzione empirica) è una statistica che a ogni campione ... Leggi Tutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali