volatilita
Flavio Pressacco
volatilità Misura della variabilità dei prezzi o dei tassi di rendimento di un titolo negoziato in un mercato ufficiale (tipicamente un’azione, un indice o un tasso di cambio). [...] ln(A(t)) sia ln(A(t)/A(0)) hanno distribuzione normale con varianza (deviazione standard) σ2t (σt1/2). In diposizione una serie di dati sui rendimenti giornalieri con deviazione standard campionaria 0,0123 con τ=1/252 (giorni di operatività della ...
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verosimiglianza massima, metodo della
Samantha Leorato
Metodo di stima dei parametri di un modello statistico, basato sulla massimizzazione della funzione di verosimiglianza (➔). Si assuma il modello [...] su n prove, ossia π^=Σixi/n.
Nel modello gaussiano, dato un campione casuale da una distribuzione gaussiana di media μ e varianza σ2 , la stima di MV di μ è uguale alla media campionaria =ΣiXi/n, quella di σ2 è uguale a σ^2=n−1Σi(Xi−)2.
Il modello ...
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efficienza statistica
Samantha Leorato
Proprietà associata a una statistica (uno stimatore o una statistica test) che ne indica una maggiore precisione rispetto a una statistica alternativa. È quindi [...] ’interno di essa (BLUE, Best Linear Unbiased Estimator).
Se si assume inoltre che la popolazione abbia distribuzione gaussiana, allora la media campionaria è lo stimatore a varianza minima all’interno della classe degli stimatori non distorti per la ...
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mediana
Samantha Leorato
Valore (non necessariamente unico) che, dato un insieme di n numeri {x1,...,xn}, divide le osservazioni in due gruppi di uguale numerosità: il gruppo di valori minori della [...] outlier): la sostituzione di una delle osservazioni con un’altra che giace nelle code della distribuzione non modifica il valore della m. campionaria a patto che entrambe le osservazioni giacciano sullo stesso ‘lato’ rispetto alla mediana. Un altro ...
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selezione di un modello
Samantha Leorato
Scelta di un modello statistico, all’interno di una classe, abitualmente effettuata in base alla sua rispondenza all’adattamento ai dati e alla previsione. Per [...] θ,Θ}per la distribuzione (➔ distribuzione di probabilità) di una popolazione X. Si indichi con f0 la ‘vera’ distribuzione di X, in piuttosto bassa, ed è inoltre indipendente dalla numerosità campionaria. Ciò comporta una tendenza del criterio AIC ...
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consistenza
Franco Peracchi
Proprietà asintotica di cui può godere una procedura statistica. La proprietà di c. è definita separatamente per uno stimatore e un test.
Proprietà di consistenza di uno [...] possibili realizzazioni di n variabili aleatorie, si scrive θ ̂n per evidenziare la dipendenza della distribuzione dello stimatore dalla dimensione campionaria. All’aumentare di quest’ultima, {θ ̂n} descrive una successione di variabili aleatorie. La ...
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persistenza
Samantha Leorato
Naturale tendenza di molti fenomeni a evolversi in modo più o meno regolare nel tempo, così che quello osservato in un dato istante t risulta più simile a quello rilevato [...] di predirne i futuri valori, né di determinarne la distribuzione (➔ distribuzione di probabilità). Uno strumento grafico per la valutazione della p. illimitata nel tempo per la stessa unità campionaria. La covarianza è infatti costante e diversa da ...
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parametro
Samantha Leorato
In un modello (economico, statistico, econometrico), valore o insieme di valori che descrive una o più caratteristiche di un fenomeno di interesse. A seconda della natura [...] dell’inferenza statistica è quello di sfruttare l’informazione campionaria per trarre deduzioni circa i p. di interesse. In alcuni casi, i p. statistici caratterizzano la famiglia di distribuzioni di probabilità che definisce un modello parametrico ...
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eteroschedasticita
Samantha Leorato
eteroschedasticità Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si [...] serie sia interessata da un cambiamento strutturale della distribuzione, causato dal verificarsi di un evento particolare. eteroschedastici, non è più valida la formula classica della varianza campionaria di X̄, var(X̄)=σ2t/n, ma la formula corretta ...
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statistica (trasformazione di dati)
Samantha Leorato
statistica (trasformazione di dati) Particolare modifica dei dati. Partendo da un qualunque campione statistico (X1,...,Xn), si indichi con T=T(X1,...,Xn) [...] ,4,2), si ottiene il numero T(x1,...,x10)=3 se la s. è la media campionaria, T(X1,...,Xn)=X̄. Se invece la s. è la coppia T(X1,...,Xn)=(X̄,Σi Infine, la funzione di ripartizione empirica (➔ distribuzione empirica) è una statistica che a ogni campione ...
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