processo markoviano

Enciclopedia della Matematica (2013)

processo markoviano


processo markoviano in probabilità, sequenza continua di stati di un processo o di un problema in cui la probabilità di passare da uno stato all’altro in un tempo unitario dipende probabilisticamente soltanto dallo stato immediatamente precedente e non dalla complessiva “storia” del sistema (→ Markov, catena di).

Vedi anche
passeggiata aleatoria Nel calcolo delle probabilità, il modello matematico (detto anche passeggiata a caso o cammino aleatorio) che rappresenta il movimento di un punto soggetto a spostamenti casuali. Il caso più semplice si ha considerando su una retta un punto che, da una posizione iniziale, si può spostare in un verso ... probabilità Nel linguaggio scientifico, in presenza di fenomeni casuali (o aleatori), p. di un evento è il numero, compreso fra 0 e 1, che esprime il grado di possibilità che l’evento si verifichi, intendendo che il valore minimo 0 corrisponda al caso in cui l’evento sia impossibile, mentre il valore massimo 1 corrisponda ... Andrej Nikolaevič Kolmogorov Matematico (Tambov 1903 - Mosca 1987), prof. di teoria delle probabilità all'università di Mosca dal 1938 al 1966 e poi direttore dei laboratorî di metodi statistici, membro dell'Accademia delle scienze dell'URSS (dal 1939), premio Balzan (nel 1963). A K. si debbono importanti ricerche in varî rami della ... Markov, Andrej Andreevič, senior Matematico russo (Rjazan´ 1856 - Pietrogrado 1922). Fu uno dei seguaci di P. L. Čebyšev nell'impostazione astratta e formale del calcolo delle probabilità; in tale indirizzo, come pure nel campo del calcolo numerico, ottenne notevoli risultati. In particolare, generalizzò risultati dovuti a Čebyšev e ...
Altri risultati per processo markoviano
  • Markov, catena di
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Particolare tipo di processo stocastico. Prende il nome dal matematico e probabilista russo A.A. Markov (1856-1922). Una catena di M. è un processo aleatorio (➔) che descrive il passaggio di un sistema nel tempo attraverso vari stati, in cui vigono precise regole di transizione. Si ipotizzi in particolare ...
  • catena di Markov
    Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008)
    Catena di Markov Luca Tomassini Si dice markoviano un processo stocastico la cui evoluzione da un valore fissato a un tempo t  non dipenda da quella precedente a t  stesso. In altri termini, il passato e il futuro del processo sono tra ;loro indipendenti per ogni presente noto e fissato. Più precisamente, ...
Vocabolario
markoviano
markoviano (o marcoviano; anche marcoffiano) agg. – Relativo al matematico russo A. A. Markov senior (1856-1922): catene m. o processi m., sequenze di eventi aleatorî in cui la probabilità che un particolare evento della catena sia caratterizzato...
procèsso
processo procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign....