Ellsberg, paradosso di

Ellsberg, paradosso di

Paradosso dell’economia sperimentale, reso noto dall’economista statunitense D. Ellsberg, dal quale emerge che il comportamento individuale, in particolari condizioni, contraddice le ipotesi alla base della teoria dell’utilità attesa (➔ utilità p; utilità, funzione di; Von Neumann-Morgenstern, funzione di utilità). Secondo tale teoria, un individuo, posto di fronte alla scelta tra due scommesse, calcola (approssimativamente) l’utilità attesa di ciascuna di esse, e sceglie quella per cui l’utilità attesa è maggiore. Il paradosso di E., nella sua versione più semplice, è basato su un esperimento con un’urna. Un’urna contiene biglie rosse, gialle e nere. Si conosce la frazione di biglie rosse, pari a 1/3 del totale. In un primo esperimento, a una persona è chiesto di scommettere sull’estrazione di una biglia rossa contro una gialla. In un secondo esperimento, si chiede, invece, di scegliere tra le due scommesse: ‘estrazione di una biglia rossa o nera’, contro ‘estrazione di una biglia gialla o nera’. Secondo la teoria dell’utilità attesa, scommettere sulla biglia rossa nel primo esperimento significa che si attribuisce alla gialla una probabilità di estrazione inferiore a 1/3. Per cui, coerentemente con tale scelta, secondo la teoria dell’utilità si dovrebbe poi scommettere sulla coppia rossa-nera, che ha una probabilità attesa maggiore di 2/3. Invece, la maggior parte delle persone sottoposte al test tende a scegliere la prima scommessa nel primo esperimento, e la seconda (gialla-nera) nell’altro. Sono state date diverse spiegazioni di questo paradosso, nell’ambito della teoria delle decisioni (➔ decisione), per lo più basate sul concetto di incertezza e di percezione soggettiva della probabilità (➔).