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omoschedasticità

Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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omoschedasticita


omoschedasticità  Proprietà delle variabili aleatorie (➔ variabile aleatoria) in una collezione  {X1,…,Xn), che si dicono omoschedastiche se hanno tutte la stessa varianza. L’assunzione di o. è automaticamente soddisfatta se il campione (➔ campione statistico) è estratto dalla stessa popolazione con campionamento casuale semplice. Tuttavia, anche una serie storica stazionaria del secondo ordine è omoschedastica, poiché la sua varianza è costante. Il concetto di o. si contrappone a quello di eteroschedasticità (➔). L’o. è generalmente enumerata tra le ipotesi di base di un modello di regressione lineare, in presenza delle quali lo stimatore dei MQO, Measurement Quality Objective, gode della proprietà BLUE, Best Linear Unbiased Estimator (➔ efficienza statistica; minimi quadrati, metodo dei). Nel contesto del modello di regressione lineare, si tende a indicare con il nome di o. pura l’assunto secondo il quale gli errori non solo hanno la stessa varianza, ma sono anche incorrelati tra di loro.

Vedi anche
varianza fisica In termodinamica, la varianza (o grado di libertà), è il numero dei parametri caratteristici di un sistema che si possono far variare senza cambiare il numero e la natura delle fasi presenti (➔ equilibrio). matematica In statistica, data la successione di valori numerici esprimenti un dato carattere ... econometria Impiego della misura quantitativa nell’indagine economica. Il termine è stato introdotto nel 1926 da R. Frisch. 1. Cenni storici Tentativi sistematici di esprimere i fenomeni economici in forma quantitativa risalgono alla seconda metà del 15° sec.; nel 17° sec. le opere pionieristiche di W. Petty, creatore ... statistica Scienza che ha per oggetto lo studio dei fenomeni collettivi suscettibili di misura e di descrizione quantitativa: basandosi sulla raccolta di un grande numero di dati inerenti ai fenomeni in esame, e partendo da ipotesi più o meno direttamente suggerite dall’esperienza o da analogie con altri fenomeni ...
Tag
  • VARIABILI ALEATORIE
  • ETEROSCHEDASTICITÀ
  • STIMATORE
  • VARIANZA
Altri risultati per omoschedasticità
  • omoschedasticita
    Enciclopedia della Matematica (2013)
    omoschedasticità in statistica, relazione tra due variabili aleatorie le cui distribuzioni hanno la medesima varianza. In ambito inferenziale, una delle ipotesi che si avanzano per costruire un modello di regressione è proprio una ipotesi di omoschedasticità per qualunque osservazione xi del campione. ...
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