Singleton, Kenneth J.

Singleton, Kenneth J.

Singleton, Kenneth J. – Economista statunitense. Dopo aver conseguito il PhD presso l’università del Wisconsin (1977), ha insegnato nelle università della Virginia (1977-80), di Chicago (1986), Tokyo e Stanford (dal 1987), dove è Adams distinguished professor of management alla Graduate school of business. S. ha focalizzato i suoi studi sull’analisi dei metodi econometrici di stima dei modelli dinamici dei prezzi, analizzando, fra l’altro, il mercato dei derivati e dei titoli di Stato, i rischi di liquidità, i problemi del finanziamento del debito nelle economie emergenti. Fra le numerose pubblicazioni: Generalized instrumental variables estimation of nonlinear rational expectations models (1982, con L. Hansen); Simulated moments estimation of Markov models of asset prices (1993, con D. Duffie); Modeling term structures of defaultable bond yields (1999, con D. Duffie); Specification analysis of affine term structure models (2000, con Qiang Dai); Empirical dynamic asset pricing (2006). È stato vicepresidente della Goldman Sachs and Co. (1991-93); è membro della Econometric society ed editor delle riviste Review of financial studies econometrica, Journal of econometrics e Journal of finance.