endogeno/esogeno

endogeno/esogeno

Termine riferito alle variabili, che vengono dette endogene se sono spiegate da altre, appartenenti allo stesso modello e, specularmente, esogene, se non sono determinate all’interno del modello, bensì hanno un valore predeterminato dall’esterno.

Caratteristiche delle variabili endogene/esogene

La distinzione tra variabili esogene ed endogene deriva specificatamente dal modello adottato e ne chiarisce le ipotesi, la struttura e le finalità. In particolare, una variabile esogena può essere resa endogena includendo fattori addizionali, da cui essa dipende. È il caso, per es., del progresso tecnologico, che è un fattore indipendente dall’aumento del reddito nei modelli di crescita esogena, mentre discende a sua volta da altre variabili, come la spesa in ricerca e sviluppo, nei modelli di crescita endogena (➔). In altri casi, la differenza è legata alle ipotesi su cui si basa il modello. Per es., l’offerta di lavoro è assunta come data esogenamente in vari modelli macroeconomici, mentre diventa endogena nei modelli microeconomici, dove agli individui è posta la scelta fra tempo di lavoro e di riposo, in funzione del salario di mercato e della ricchezza disponibile.

In un sistema econometrico del tipo y=α+βx+ε, una variabile si definisce esogena se è incorrelata, cioè ha una correlazione pari a 0, con il termine di errore casuale ε, e viceversa. Si assume che la variabile indipendente x, che non è spiegata da nessuna altra variabile del sistema, sia esogena, mentre la variabile dipendente y è endogena, in quanto funzione di x e di ε. Se, come spesso accade nelle applicazioni econometriche, la variabile indipendente x è correlata con ε, sorge un problema cosiddetto di endogeneità dei regressori, che rende difficile la stima corretta del parametro β. In particolare, l’endogeneità può derivare dall’omissione di un’altra variabile esplicativa, dalla presenza di errori di misurazione della x, da problemi di simultaneità tra le variabili o di autocorrelazione in modelli dinamici.

Un esempio di omissione di una variabile è fornito dalla stima dell’effetto dell’istruzione e dell’esperienza sul salario di un lavoratore, di cui però non si considera l'abilità, non misurabile direttamente. Si può allora utilizzare una variabile correlata con quella omessa, per es. il quoziente di intelligenza.

Casi di simultaneità si hanno tipicamente quando le variabili sono determinate congiuntamente in equilibrio, come, per es., il prezzo e la quantità di un bene scambiato sul mercato. In questo caso, la quantità è data dall’uguaglianza tra domanda e offerta, per cui non è possibile distinguere l’effetto dei due fattori senza ricorrere a una variabile strumentale (➔ variabili strumentali, metodo delle), che sia correlata con uno ma non con l’altro. Per es., fattori meteorologi che influenzano l’offerta di un certo bene alimentare, ma non la domanda. Infine, nell’analisi delle serie storiche le variabili economiche sono spesso autocorrelate (➔ autocovarianza), ossia il valore attuale di una variabile è correlato con quelli passati della variabile stessa: è quindi necessario costruire un modello dinamico che tenga esplicitamente conto degli shock già avvenuti.